来源：Wind金融终端 移动APP在之前的文章中我们简要介绍了事件脉动的原理以及使用方法，但是还没有真正开始挖掘这个新模块的大宝藏。
在事件驱动模块中，我们设置了4个进行事件分析的利器，有针对性地对各类事件进行分析。
事件分析宝典季节周期完全统计Sell in May and Go away，股市运行具有明显的周期效应， 同样的，A股市场上也存在“五穷六绝七翻身”，周期效应往往具有显著地统计效应。
（图例中为使用事件脉动-季节周期统计的过去10年以来每个月的平均效应）接下来我们将使用事件脉动（代码：EP）中的季节周期模块来快速完成一份关于A股十年来12月市场风格的统计分析报告。
第一步：指数选择我们分析的时间范围为2008年至2017年，研究的对象为历年来12月380价值（000118.SH）和380成长（000117.SH）的走势，这里我们将两者的走势作为市场风格偏好的代表， 通过对比两者在12月份历年来的收益 – 回撤， 来确定适合参与的市场风格。
其中，上证380风格指数的编制标准为：“采用营业收入增长率、净利润增长率和内部增长率作为股票成长特征的衡量因子， 以股息收益率（D/P）、每股净资产与价格比率 (B/P) 、每股净现金流与价格比率 (CF/P) 、每股收益与价格比率 (E/P) 作为股票价值特征的衡量因子，从上证380指数样本股中，挑选最具代表性的120只成长股票和120只价值股票，分别形成上证380成长指数和上证380价值指数”。
第二步：页面设置在事件脉动模块中找到“策略分析“-”季节周期“并输入如上参数后点击”生成结果“，简单的三步操作就可以得到过去10年12月效应的总结报告。
图说结果通过收益的相对表现我们可以看出，2016年之后，市场明显偏好价值股。
回测总结显示：参与12月份行情整体（同时参与380价值和380成长）还是赚钱的，之后的交易明细中我们可以看到最大回撤集中出现在2012年，其他年份并没有出现很大回撤，整体看来比较安全，但在资产分项交易结果中，成长的正收益占比高于价值，点击历史成交明细的，下载excel版本的数据作进一步分析。
通过成交明细，我们可以发现主要是2009年和2008年，价值取得了负收益，而成长取得了正收益，但是差值不是很明显。
价值收益明显占优主要因为2014年相对于成长取得了较大收益17.0% vs 4.6%，最差年份2011年，价值的回撤也小于成长的回撤 -12.2% vs -16.4%。
整体上来说，价值在年底还是会明显跑赢成长的，这与接近年末，机构会对业绩进行考核，大家采取保守策略有关。
小万总结：通过对过去10年来，380成长指数和380价值指数的统计分析，我们可以看出，在即将到来的12月，价值股相对于成长股具有明显的参与价值，较大收益发生在2012年和2014年，最大亏损发生在2011年，且价值的亏损明显少于成长，其他年份并没有明显趋势。
自定义事件研究在实际研究过程中，我们经常会遇到这样的问题：历史上这些时间点之后发生了什么？这些时间点可能是量化产生的时间点：（计算得出的和今日行情最相似的几个时间点）这些时间点可能是政策发布的时间点：事件脉动提供自定义事件接口，让用户可以快速上传事件点，并设置交易策略来进行快速回测。
在《策略研究》- 《新闻事件》中单击“添加”，看到如下页面：上传时间点的csv文件：设置相应参数后即可快速获得回测报告：回测结果中的表格和图形数据都可以下载，只需点击“”即可下载。
欢迎大家使用事件脉动。
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历史回顾：1、市场动荡的时候，你应该get这个投资姿势