本篇文章给大家介绍下空间计量经济学与Stata操作，供学习者参考
01、首次使用Stata的一些基本设定clear all //清空内存set more off //不停止执行命令cd D:\Statastudy //设置工作路径pwd //查看工作路径02、认识空间权重矩阵安装空间权重矩阵 findit spatwmat导入权重矩阵 use columbusswm.dta,clear将权重矩阵命名为W help spatwmat //可使用该命令查看命令设置spatwmat using columbusswm.dta ,name(W)spatwmat using columbusswm.dta ,name(W)standardize //行标准化查看权重矩阵 matrix list W03、计算全域moran指数use columbusdata.dta ,clearspatgsa crime ,weights(W) moran twotail04、计算局域moran指数spatlsa crime, weights(W) moran twotail05、空间之后模型和空间误差模型的操作构建普通最小二乘回归模型reg crime hoval incomeest store ols空间误差模型和空间自相关模型的选择spatdiag , weights(W)空间误差模型认为存在空间自相关，但他的稳健性检验不拒绝原假设，空间自回归模型都认为有空间效应，因此空间误差和空间自相关模型都可以尝试一下
计算空间权重矩阵的特征值spatwmat using columbusswm.dta , name(W) eigenval(E) spatwmat using columbusswm.dta , name(W) eigenval(E) standardize 表示标准化空间滞后模型（SLM/SAR) model（lag）表示空间自相关模型help spatregspatreg crime hoval income , weights(W) eigenval(E) model(lag) nologest store slmrho 是空间自回归的系数，p=0 ，说明空间效应存在，三大检验统计量都拒绝原假设
spatreg crime hoval income , weights(W) eigenval(E) model(lag) nolog robust 可以进行稳定性检验空间误差模型（SEM）spatreg crime hoval income , weights(W) eigenval(E) model(error) nologest store semlambda 的p=0.003 因此拒绝原假设空间自相关和空间误差模型都是显著的，因此对普通最小二乘估计，空间自回归和空间误差模型都进行比较 -compare the result of ols , slm and sem esttab ols slm sem, r2 p