收盘后，一老哥神秘地和我说，他新搞到了一个特别好用的交易战法，是某某游资内部使用的
他花了些功夫，找到了内部人士，请了一条大黄鱼，用了他珍藏20多年的普洱
神秘战法 这是一个特别好的战法，不看k线，不看常规技术指标，因为那些其实都不管用，甚至有反向误导
每个交易日14:55分买入，次日开盘集合竞价9:25分卖出
筛选条件还特别简单，只需要看当日的资金流向就行
持股时间很短，胜率高，回撤小
真的那么神奇？所谓大道至简，最简单的筛选条件，和交易策略反而可能是最实用的？我也来了兴趣，于是决定拿真实的历史数据进行测评
选股条件很简单：资金净流入占流通市值的4%以上，去除ST股
就这么一个非常简单的条件
量化选股 这个简单的条件怎么获取到对应的股票池呢？有多种方法
可以使用通达信或者同花顺，写个简单的选股公式；也可以通过量化数据接口获取数据，写简单的代码进行筛选
最简单的方法，就是通过同花顺i问财获取了
打开i问财页面或者app，输入简单的语句，就可以获得对应的股票池
以下是一个示例图
在尾盘获取到股票列表，下单买入，次日开盘卖出
看起来非常简单
那么真实收益如何呢？i问财选股我们使用真实历史交易数据，对这个大道至简的战法进行测评
交易思路尾盘买入当日资金流入占比流通市值高的股票，次日开盘卖出
测评数据两市A股所有股票，去除ST和ST, 共5045只
数据时间: 2023.1.1-2024.3.21买入条件1. 资金流入/流通市值>=4% （交易信号）2. 去除ST、ST股票3. 去除新上市股票，上市首日由于交易活跃，基本都能满足条件
4. 涨停股票视为不可成交5. 尾盘买入，成交价按当日收盘价计算卖出条件次日开盘卖出，成交价按当日开盘价计算一字跌停股票视为不可成交，隔日再尝试卖出数据测评信号胜率：假设资金无限，对所有符合条件的股票进行交易，测试信号表现
交易次数222胜率31.53%平均每笔盈亏-1.94%胜率只有约1/3，平均每笔盈亏负向
2. 交易盈亏：对资金划分为n份，对符合信号的股票标的按信号降序取top n进行交易，最多同时持有n个标的
取n=4
这个模式接近真实交易，可以统计交易的盈亏曲线
战法盈亏曲线盈亏曲线看，一年多的交易，亏损74%
从测试结果看，使用战法是要亏钱的
我连忙劝阻了老哥，不要全信这个战法，拿真金白银到市场送钱了
交易市场是残酷的，真的很难存在那些所谓神奇的战法
也许阶段性适用，但是长期看，可能都有问题
就比如今天我们评测的这个战法
看思路和操作非常妙，可惜评测下来也不能盈利
资金流向指标对未来的价格走势是有一定影响的，但是仅凭单一指标特征做预测，很难取得好的效果
尽管从交易上，这个战法只有非常短的持股时间
欢迎关注本狐，一起讨论学习量化交易投资的问题